Come altri hanno già spiegato, non c'è l'obbligo generale di entrare attraverso il paese che ha rilasciato il visto.
Infatti, se si viaggia in più paesi Schengen contemporaneamente, è necessario fare richiesta al paese che sarà la sua destinazione principale e quindi potrebbe benissimo essere diverso da quello in cui entrerà per primo. Quindi, se si reca per una settimana in Italia, un mese in Francia e poi una settimana in Spagna, entrerà in Italia e visiterà la Spagna con un visto rilasciato dal consolato francese. Non è solo qualcosa che si può fare in pratica, ma che tecnicamente non è permesso, è proprio così che funziona il sistema.
Al contrario, il fatto che lei sia tenuto a fare domanda in un determinato Paese le dice anche che in realtà non dovrebbe utilizzare un visto rilasciato da un Paese Schengen per andare dove vuole (altrimenti cosa significherebbe questo requisito?)
Al di là di questo, dovrebbe fare una distinzione tra diversi scenari:
Lei ha un visto per più ingressi. Questi sono destinati a coprire più viaggi e scopi multipli, quindi andare altrove va bene in generale.
Lei ha un visto per un solo ingresso. È stato rilasciato per un viaggio specifico, per il quale è stato necessario presentare un itinerario, quindi non è consigliabile andare altrove.
Se pensate di apportare alcune modifiche al vostro itinerario e siete preoccupati per le conseguenze, un approccio per prevenire qualsiasi obiezione è quello di contattare il consolato competente e chiedere cosa dovreste fare. Molto probabilmente vi diranno che non possono rilasciare un nuovo visto e che potete usare quello attuale, ma il lato positivo per voi è che potete stampare la loro risposta e averla pronta per dimostrare la vostra buona fede se qualche guardia di frontiera vi chiede qualcosa in proposito durante il vostro viaggio (non offrite nulla di volontario se non viene fuori). Vedi anche Uso del visto Schengen non utilizzato per recarsi in Svizzera per un esempio.
